Stop loss, take profit et ratio rendement/risque : construire un plan de trade

Un trade sérieux se décide avant l'entrée : où je me trompe, où je prends mes gains, et ce que je risque pour ce que je peux gagner.

Le stop loss : votre point d'invalidation

Le stop loss n'est pas un chiffre arbitraire. Il se place là où votre scénario n'est plus valable : sous un support pour un achat, au-dessus d'une résistance pour une vente, en laissant une marge pour le « bruit » normal du marché (la volatilité, que l'indicateur ATR aide à mesurer).

Le take profit : votre objectif

L'objectif se place sur un niveau logique : prochain support/résistance, extension d'un mouvement précédent. Beaucoup de traders sortent en deux temps (TP1 puis TP2) : une partie de la position sécurise le gain, le reste laisse courir le mouvement.

Le ratio rendement/risque

C'est le rapport entre le gain visé et la perte acceptée. Un trade qui risque 50 pips pour viser 100 pips offre un ratio de 1:2.

Avec un ratio de 1:2, vous pouvez avoir tort plus souvent que raison et rester rentable : il suffit de réussir plus d'un trade sur trois, avant frais.

Ce calcul est théorique et ignore les frais, le glissement et les séries perdantes, mais il montre pourquoi le taux de réussite seul ne suffit pas à juger une méthode.

Une check-list avant d'entrer

1. Mon scénario et mon invalidation sont-ils clairs ?
2. Mon stop est-il placé sur un niveau logique et non sur un montant que « je peux supporter » ?
3. Mon ratio est-il acceptable au regard de ma stratégie ?
4. La taille de position respecte-t-elle mon risque par trade ?

Déplacer son stop plus loin pour éviter une perte est l'une des erreurs les plus coûteuses. Le plan se construit avant l'entrée, et se respecte pendant le trade.